Forex expectativa positiva

Seu sistema tem expectativa positiva?
O comércio de moeda tem muita incerteza. Qualquer sistema que você escolher sempre terá negociações vencedoras e perdidas.
Um sistema viável tem uma expectativa positiva significativa. Aqui estão algumas diretrizes para encontrá-lo.
Qual é a expectativa positiva? Isso significa que ao longo do tempo, o valor vencido excede o valor perdido em transações. Isso não significa necessariamente ter um sistema que ganhe a maioria dos negócios.
Se a sua relação de recompensa de risco for saudável 1: 3 ou mais, isso significa que quando você pode se dar ao luxo de ter mais negócios perdidos do que ganhar, como os vencedores irão compensar mais de uma perda.
Backtesting seu sistema irá fornecer-lhe o veredicto. Sim, backtesting tem limitações e, portanto, adicionaremos mais algumas regras para tornar as provas mais graves:
Escolha 30 amostras. Isso pode soar como uma série de backtesting, mas isso proporcionará resultados mais sólidos. Um mínimo de 30 amostras é uma regra geral das estatísticas. Leve suas amostras de um período que exceda um quarto. Os padrões de comércio mudam o tempo todo. Um sistema pode funcionar perfeitamente bem durante um quarto e falhar totalmente depois. Espalhar os testes durante um longo período de tempo proporcionará melhores resultados. Conte os pips: quando você tiver todos os backtests no lugar, coloque todos os vencedores em uma coluna na sua folha do Excel (ou qualquer ferramenta que você use) e as que perdem em outra. Também faça um grande total separado de ganhar e perder pips. Faça uma decisão: se os pips vencedores forem 55% ou mais do total, você ganhou. Se os pips vencedores forem maiores do que os perdidos, mas sua participação é inferior a 55%, talvez valha a pena um exame mais amplo. Se os perdedores excederem os vencedores, o sistema é questionável para dizer o mínimo.
O que você acha? Como você prova um sistema?
Sobre o autor.
Yohay Elam - Fundador, Escritor e Editor.
Estive em forex trading por mais de 5 anos, e compartilho a experiência que tenho e os conhecimentos acumulados. Depois de tomar um curso curto sobre o forex. Como muitos comerciantes de forex, ganhei a parte significativa do meu conhecimento da maneira mais difícil. A macroeconomia, o impacto das notícias nos mercados cambiais sempre em movimento e a psicologia comercial sempre me fascinaram.
Antes de fundar o Forex Crunch, trabalhei como programador em várias empresas de alta tecnologia. Eu tenho um B. Sc. em Ciência da Computação da Universidade Ben Gurion. Dado esse cenário, o software forex tem uma participação relativamente maior nas postagens.
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Expectativa de Negociação: Uma Fórmula para Lucros Consistentes.
Há duas coisas que um comércio deve para se ele ou ela quer ser lucrativo e # 8230; Desenvolva e armar e posicionar o tamanho corretamente.
O último é derivado da capacidade de um comerciante de gerenciar riscos; o primeiro composto de duas métricas, expectativa e R-múltiplo.
Na minha última publicação intitulada Um guia detalhado para gerenciar suas emoções comerciais, referenciei os quatro medos comerciais e 8 vieses cognitivos. A expectativa e os cálculos de R-multiple podem ajudar a criar confiança em sua negociação e uma base sólida para se ramificar para outros mercados.
A vida é composta por uma série de ocorrências aleatórias. Compreender as probabilidades pode ajudar a equilibrar os altos e baixos e a tensão emocional que vem com ele.
As 5 Fases para uma Estratégia de Negociação Rentável.
Os estágios iniciais de uma estratégia comercial rentável são constituídos por 5 fases fundamentais, são as seguintes ...
1. Desenvolva um Edge.
2. Test Your Edge.
3. Reúna dados comerciais (50-100 + negociações para começar)
4. Calcule os dados e reveja os números.
5. Se os números tiverem sentido, avance.
Como você provavelmente me ouviu falar várias vezes o relacionamento entre comércio e poker. Este conceito é incrivelmente claro no livro Trade Like a Casino de Richard Weissman.
A realização mais rentável para um comerciante é quando eles podem começar a ver cada ocorrência em suas negociações (e sua vida para esse assunto) como uma série aleatória de eventos. É apenas o resultado em um conjunto estatístico maior que faz sentido. Você deve diminuir o zoom e ver a floresta entre as árvores.
O múltiplo R é fácil de lembrar, R significa risco. Seu risco inicial na posição é igual a 1R. Volte para seus negócios e dê uma olhada em termos de R.
Por exemplo, se você arriscaram 6 carrapatos em uma posição e o resultado resultante foi um lucro de 12 carrapatos, você renderia um ganho de 2R.
Se, no entanto, o seu risco de 6 carrapatos e os resultados do seu comércio com uma perda de -3 carrapatos, você produziria uma perda de 0,5R.
Olhar seus negócios em termos de R dá uma visão muito maior sobre o risco de recompensa que você assume quando coloca seus negócios. Outra maneira de olhar para o risco de recompensa é analisar suas negociações usando seu vencedor médio / vencedor médio. Esta relação é o primeiro passo no cálculo da sua expectativa.
Mais sobre o uso de uma aplicação do R-Multiple pode ser encontrado na Associação de Instrução de Negociação.
Calculadora de Expectativa de Negociação.
Quanto você pode esperar fazer por comércio? É o que a equação da expectativa de negociação nos diz. Esta é a fórmula que eu uso para calcular a expectativa comercial ...
(Vencedor médio x Taxa de vitória) - (Perda de perdedor média x)
Uma pequena alteração em qualquer um dos quatro fatores (vencedor médio, taxa de vitoria, perda média ou taxa de perda) pode ter um impacto enorme nos seus resultados após 100 negócios.
Greg Thurman tem duas ferramentas fantásticas em seu pacote do Trading Journal Spreadsheets, Calculadora de Expectativa e Calculadora de Drawdown. Estas são duas ótimas ferramentas que eu uso para calcular facilmente os índices de expectativa, redução e R múltiplas vitais para um sistema comercial bem-sucedido.
A confiança é o resultado de provas concretas. Fazer sua própria pesquisa, seu próprio teste e chegar às suas próprias conclusões ajuda a incutir essa confiança. Depois de desenvolver uma estratégia com uma expectativa positiva, comece a trocar com confiança e tomar todas as configurações sem hesitação.
Saber que seu sistema produz uma expectativa positiva leva a lucros consistentes ao longo do tempo.
Um excelente recurso sobre a expectativa eo dimensionamento das posições é o livro do Dr. Van Tharp Trade Your Way to Financial Freedom. É um daqueles livros cheios de nuggets e sabedoria comercial.
Sobre Tim Racette.
Tim é um comerciante em tempo integral nos futuros e mercado de ações e fundador da EminiMind. Ele também é um nativo de Chicago, motorista de montanha competitivo, aventureiro e ASU Sun Devil.
Uma resposta para a expectativa de negociação: uma fórmula para lucros consistentes e # 8221;
Outro bom livro que toca a expectativa e a fragmentação de dados é Curtis Faith & # 8217; s & # 8220; Way of the Turtle. & # 8221;
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Idéias de definição de metas para comerciantes 12 de dezembro de 2017.
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Forex expectativa positiva
Entre as centenas de livros de negociação disponíveis, o assunto da gestão de dinheiro quase nunca foi discutido, o conteúdo predominante dos livros comerciais geralmente consiste em estratégias, padrões, fórmulas ... Este padrão de conteúdo é repetido nos fóruns de negociação forex. Olhe atentamente para os números de visitantes nas categorias do sub-fórum e você descobrirá rapidamente que o foco principal é sobre estratégias e técnicas, os sub-fóruns de gerenciamento de dinheiro têm virtual tumbling-weed soprando através deles. No entanto, como parte da gestão e disciplina efetiva do dinheiro de um comerciante, uma compreensão da expectativa é crucial.
A expectativa é o valor médio que você pode esperar para ganhar (ou perder) por unidade de moeda em risco. Aqui é a fórmula para a expectativa:
Expectativa = (Probabilidade de Win * Average Win) & ndash; (Probabilidade de perda * Perda média)
Usaremos o Euros nos exemplos que escolhemos para demonstrar qual é a expectativa e como é obtê-lo & # 39; pode ajudar a sua rentabilidade. Mas, primeiro, os dois autores respeitados e os pensamentos dos economistas sobre a expectativa;
Seu sistema comercial deve ter uma expectativa positiva e você deve entender o que isso significa. O viés natural que a maioria das pessoas tem é ir para sistemas de alta probabilidade com alta confiabilidade. Todos nós temos esse viés que você precisa estar certo. Nós ensinamos na escola que 94 por cento ou melhor é um A e 70 ou abaixo é um fracasso. Nada além de 70 é aceitável. Todos estão à procura de sistemas de entrada de alta confiabilidade, mas sua expectativa é a chave. E a verdadeira chave da expectativa é como você sai dos mercados e não como você entra. Como você tira lucros e como você sai de uma posição ruim para proteger seus ativos. A expectativa é realmente o valor que você usará na média por dólar arriscado. Se você tem uma metodologia que faz você 50 centavos ou melhor por dólar arriscado, isso é excelente. A maioria das pessoas não é. Isso significa que se você arriscar US $ 1.000 que você fará na média de US $ 500 para cada comércio # 8211; Aquele que progride em média vencedores e perdedores juntos.
Em algumas estratégias e situações de vida, é dito, uma joga dólares para ganhar uma sucessão de centavos. Nos outros, arrisca-se a uma sucessão de centavos para ganhar dólares. Embora se pense que a segunda categoria seria mais atraente para os investidores e agentes econômicos, temos uma evidência esmagadora da popularidade do primeiro.
A expectativa é, portanto, 2,0% por comércio, ou (6% x 60%) e # 8211; (4% x 40%).
Portanto, em um comércio médio, 2% do dinheiro negociado é lucro. Agora, na primeira inspeção que pode não ler como um retorno decente. Se o seu comércio médio é & euro; 10 000 então 2% é & euro; 200 lucro por comércio. No entanto, se você tiver 300 negócios por ano, então você tem um lucro de 60.000 euros por ano com um comércio médio de apenas 10.000. Isso nem inclui nenhum lucro se você decidir combinar cada comércio.
Ao experimentar com a "fórmula de expectativa", os comerciantes rapidamente percebem que nenhum conjunto único de & # 39; números & # 39; dá uma expectativa positiva, mas há um número infinito de conjuntos, portanto (em teoria), existe um número infinito de sistemas de negociação que podem ser lucrativos. Essa última frase é difícil para muitos comerciantes (novatos e experientes) entender como lágrimas em um dos tecidos de negociação. negociação sistêmica / mecânica. O modelo de expectativa está sugerindo que mesmo os sistemas aleatórios podem ser lucrativos se a gestão do dinheiro for sólida. O modelo de expectativa também pode afetar outra crença comercial; é possível desenvolver sistemas que utilizem a expectativa e o tamanho da posição (risco geral) como bases fundamentais onde a perda de parada é maior do que a meta de lucro. A perda de stop poderia de fato ser vista como redundante, se sua expectativa de lucro for positiva.
Poderíamos usar extremos relativos, colocando uma perda de parada de 20% e uma meta de lucro de 5% e saímos com expectativa de 2% se a taxa de vitória for alta o suficiente. Uma taxa de ganhos de 88% neste exemplo renderia 2,0%, o resultado de (5% x 88%) e # 8211; (20% x 12%). Você poderia experimentar uma expectativa positiva com taxas de vitoria muito baixas.
Um dos números de expectativa mais famosos é originário do sistema CAN SLIM. CAN SLIM refere-se à mnemônica de sete pontas divulgada pelo jornal norte-americano Business Daily do investidor, que afirma ser uma lista de verificação das características que as ações realizadoras tendem a compartilhar antes de seus maiores ganhos. Foi desenvolvido pelo editor do Business Daily do investidor William O & # 39; Neil, que teria feito várias centenas de milhões de dólares usando consistentemente sua abordagem.
As sete partes do mnemônico são as seguintes:
C significa ganhos atuais. Por ação, os ganhos atuais devem ser de até 25%. Além disso, se os ganhos estão acelerando nos últimos trimestres, este é um sinal prognóstico positivo.
A significa ganhos anuais, que devem ser acima de 25% ou mais em cada um dos últimos três anos. Os retornos anuais sobre o capital próprio devem ser de 17% ou mais.
N significa novo produto ou serviço, que se refere à idéia de que uma empresa deve ter uma nova idéia básica que alimenta o crescimento de ganhos visto nas duas primeiras partes da mnemônica. Este produto é o que permite que o estoque emerge de um padrão de gráfico adequado de seus ganhos passados ​​para permitir que ele continue a crescer e alcançar uma nova alta para preços. Um exemplo notável disso é o iPod da Apple Computer.
S significa oferta e demanda. Um índice da demanda de estoque pode ser visto pelo volume de negociação do estoque, particularmente durante os aumentos de preços.
L significa Leader ou retardado? O Neil sugere comprar & quot; o principal estoque em uma indústria líder ?. Esta medida um tanto qualitativa pode ser mais objetivamente medida pela classificação de força de preço relativo (RPSR) do estoque, um índice projetado para medir o preço do estoque nos últimos 12 meses em comparação com o resto do mercado com base no S & amp; P 500 ou o TSE 300 durante um período de tempo definido.
Eu defendo o patrocínio institucional, que se refere à propriedade do estoque por fundos mútuos, particularmente nos últimos trimestres. Uma medida quantitativa aqui é a classificação de acumulação / distribuição, que é um indicador da atividade do fundo mútuo em uma determinada ação.
M significa índices de mercado, particularmente Dow Jones, S & amp; P 500 e NASDAQ. Durante o tempo de investimento, o Neil prefere investir em tempos de tendências definitivas desses três índices, já que três em quatro ações tendem a seguir o padrão geral do mercado.
Se usarmos os números de parada e alvo de O & # 39; Neil, 8% e 20% e sua taxa de ganhos publicada de 30%, a expectativa pode ser calculada como sendo: (20% x 30%) e # 8211; (8% x 70%) ou + 0,4%. Durante um período de tempo, cada um dos seus negócios tem uma expectativa de 0,4%. Apesar de um ROI de 0,4% parecer ser um modesto retorno por comércio, se existe 100% de confiança nesse método, o potencial de lucro é enorme.
A expectativa deve ser positiva se desejar lucrar ao longo do tempo. Nunca use um sistema com uma expectativa zero ou negativa, você não pode ganhar. Você não ganhará muito dinheiro, a menos que você tenha muitas oportunidades de negociação, enquanto a O CANAL pode ser limitante, dado que é mais relacionado ao estoque do que o forex, não há tais limitações em pares de divisas. Saber como criar um método, (pelo menos no papel), com uma expectativa positiva é um problema, mas se desenvolvemos um sistema com 8% de expectativa e o sistema apenas produziu um comércio por ano, não seria negociável. Se tivéssemos um método que rendeu 0,2% por comércio e esse sistema gerasse 1.000 negócios por ano, 1.000 vezes 0,2% tornaria dinheiro muito sério em um espaço de tempo muito curto.
6 Respostas à Compreensão da Expectativa Positiva no Forex Trading.
Parece bom em teoria, agora vamos ver como isso funciona com esse corretor.
É o tipo de artigos que eu posso me acostumar facilmente a ler! Mantenha o bom trabalho!
Bill, feliz por você gostar do blog. Pretendemos manter o bom trabalho & # 8201; como você tão gentilmente colocou isso.
Você definitivamente pode ver suas habilidades no artigo que você escreve.
O mundo espera que escritores mais apaixonados como você que não tenham medo de mencionar como eles acreditam.
Sempre siga seu coração.
Bonita! Este foi um artigo realmente maravilhoso. Obrigado por fornecer esta informação.
Eu gosto da informação útil que você fornece em seus artigos. Eu marcarei o seu blog e verificarei novamente aqui regularmente. Eu estou razoavelmente certo de que eu irei contar muitas coisas novas aqui mesmo!

Expectativa de Negociação: The Power of a Edge.
Quando você começou a trocar, como julgou seus resultados? Se você é como a maioria dos comerciantes principiantes, provavelmente teve pouca compreensão do conceito de expectativa de negociação, então você se concentrou quase que na sua taxa de vitoria nos primeiros dias. Você provavelmente estava tentando ganhar 80 ou mesmo 90 por cento do tempo e era uma luta constante. Você pode ter conseguido alcançá-lo por um curto período de tempo, mas suas pequenas vitórias simplesmente não conseguiram cobrir as grandes perdas e, uma vez que você bateu uma série "desafortunada" de trocas perdidas, você simplesmente não conseguiu se recuperar.
Embora as taxas de vitoria muito altas possam ser alcançadas por comerciantes experientes ou aqueles com um sistema que permite uma enorme redução, é extremamente difícil para a maioria dos novos comerciantes sustentar essas percentagens, pois seus diversos erros comerciais e impaciência obtêm o melhor deles.
A partir daí, você pode ter deslocado seu foco para sua proporção de recompensa em risco. Enquanto você puder ganhar mais em média do que perdeu, você poderia fazer o comércio funcionar e ser lucrativo. Você pode ter procurado 3 ou mesmo 4 vezes mais lucro em um vencedor em comparação com uma perda regular, mas ainda as lutas continuaram. Sua taxa de vitória caiu drasticamente, e até mesmo a estranha grande vitória não foi suficiente para pagar as cordas das perdas.
Aqui está o que você nem sempre ouve nos fóruns de negociação - sua taxa de vitória por si só não é tão importante e nem sua razão de recompensa para risco. O que realmente importa é o que acontece quando você combina os dois para determinar sua expectativa de negociação.
O que é Trade Expectancy?
Simplificando, sua expectativa de negociação é o valor médio que você pode esperar para ganhar (ou perder) por troca com seu sistema, quando um grande número de negociações são tomadas (pelo menos trinta para serem estatisticamente significativas). Para calcular sua expectativa de negociação, você precisa saber três coisas: sua porcentagem de vitória, sua vitória média e sua perda média. O cálculo é o seguinte:
Expectativa = (Probabilidade de Vitória * Vitória Média) - (Probabilidade de perda * Perda média)
É uma equação simples, mas saber o tamanho da sua vantagem comercial como mostrado por uma grande expectativa positiva pode ser bastante poderosa. O impacto que este conhecimento pode ter sobre a confiança, paciência e disciplina de um comerciante não deve ser subestimado.
É fácil entender o poder da expectativa ao pensar em um cassino. O casino tem muitos jogos que têm uma pequena expectativa positiva a seu favor. A vantagem para o cassino é pequena o suficiente para que os jogadores possam fazer longas proezas vencedoras e fazer bons lucros no curto prazo (inspirando confiança falsa), mas se eles continuarem a desempenhar no longo prazo os números serão em favor do cassino pois, em média, farão alguns centavos por cada dólar que o jogador arrisque. O casino sempre bate as massas a longo prazo.
Como comerciantes, podemos efetivamente ser o cassino, mantendo uma expectativa positiva muito maior ao mesmo tempo.
"No coração de todas as negociações é o mais simples de todos os conceitos - que os resultados da linha de fundo devem mostrar uma expectativa matemática positiva para que o método de negociação seja rentável". Chuck Branscomb.
Calculando a expectativa de negociação.
Os sistemas de negociação rentáveis ​​podem vir em muitas permutações, então vamos analisar casos com taxas de vitórias diferentes, ganhos médios e perdas médias. Também consideramos um sistema que tem uma taxa de vitoria extremamente alta, mas ainda não é lucrativo a longo prazo devido a uma expectativa negativa.
Por uma questão de simplicidade nestes exemplos, vamos assumir que temos um comerciante que está levando US $ 100.000 e arriscando 1% da posição em cada comércio, ou US $ 1.000.
High Win Rate, Recompensa Moderada para o Sistema de Negociação de Riscos.
Neste exemplo, vemos o tipo de resultados do sistema de negociação que muitos comerciantes novatos visam, mas luta para conseguir. Este sistema produz ganha 80% do tempo e o lucro médio (recompensa) é apenas um pouco menor do que a perda média (risco). Isso leva a uma forte expectativa positiva, como podemos ver. Para cada comércio que levamos com um risco de US $ 1.000, podemos esperar fazer um lucro médio de US $ 360.
A desvantagem desse cenário é que muitas vezes é extremamente difícil replicar. Mesmo armado com um sistema que deve ganhar uma alta porcentagem de negócios se corretamente seguido, um comerciante novato terá dificuldade em atingir uma taxa de alta vitoria. A impaciência, o medo emocional e uma série de outras questões provavelmente interferirão com um novo comerciante após seu plano de negociação, e mesmo os ligeiros desvios da alta taxa de ganhos podem fazer com que a expectativa positiva de um sistema desapareça.
Taxa de vitória moderada, alto sistema de recompensa para negociação de risco.
Neste exemplo, temos um comerciante com uma relação de recompensa muito boa para risco, onde a vitória média é um pouco superior ao dobro da perda média. A perda média também foi reduzida, pois esse comerciante está gerenciando ativamente seus riscos globais e interrompe os níveis à medida que os negócios se desenvolvem (o último exemplo ganhou ou perdeu total), então, embora algumas perdas ainda atingem o limite inicial máximo de US $ 1.000, muitos dos as perdas são consideravelmente menores e reduzem a média geral. Embora a taxa de vitórias tenha sido reduzida para 55% devido ao objetivo de ganhos médios maiores, podemos ver que a expectativa de negociação realmente melhora em geral. Para cada comércio que fazemos com R $ 1.000, podemos esperar ver um retorno médio de US $ 565 no lucro.
Ao contrário do exemplo anterior, um sistema comercial como esse é muito mais fácil para o comerciante novato encontrar consistência com. A pressão de manter uma taxa de alta vitória é reduzida, alguns erros de recrutamento não matarão a vantagem comercial, e a excelente recompensa ao risco cobrará rapidamente uma pequena série de negociações perdidas. Estes números neste exemplo estão próximos do que procuramos com alunos novatos no Programa de Treinamento STA, embora os comerciantes veteranos muitas vezes vejam uma porcentagem de vitória melhor ao usar o nosso sistema comercial dia devido à sua experiência adicional.
Taxa de baixa vitória, sistema de negociação de risco muito alto para risco.
Neste exemplo, olhamos para um comerciante que se concentra em manter suas vitórias médias tão grandes quanto possível em comparação com a perda média. Embora o sistema vença menos de 1 das 3 negociações, o impacto de uma excelente relação recompensa para risco permite uma expectativa positiva substancial em seus negócios.
Estes sistemas de taxa de vitoria mais baixos podem ser extremamente poderosos com uma grande expectativa de negociação positiva, mas também podem sofrer longos períodos de redução com cordas de perdas. Mais uma vez, este é um cenário difícil para um novo comerciante, pois muitas vezes eles se encontrarão alterando sua abordagem ao invés de dar tempo ao sistema e permitir que a vantagem comercial atinja um número maior de negócios.
Muitos comerciantes profissionais construíram suas carreiras fora dos sistemas com uma baixa porcentagem de vitoria, mas com vitórias que são muitas vezes maiores do que a perda média. A maioria dos seguidores de tendências estarão nesse grupo. Eles podem levar muitas perdas quando o mercado se move de lado, mas, uma vez que atingem uma tendência, eles obtêm grandes lucros que cobrem as perdas e depois algumas. Como a lendária tendência seguindo o trader Ed Seykota diz, "uma boa tendência paga por todos".
Taxa de alta velocidade muito alta, muito baixo para o sistema de negociação de risco.
Como você pode ver, mesmo com uma taxa de ganhos extremamente alta (neste caso, 95%), o sucesso não é garantido. Embora possa parecer um tanto louco para ganhar ganhos que são apenas uma média de US $ 40 com perdas médias de US $ 1.000, estratégias semelhantes a isso são bastante comuns.
Mesmo quando sistemas como esse têm uma pequena expectativa positiva, eles ainda podem enfrentar grandes problemas. Neste exemplo, só perdemos negócios 5% do tempo, mas, como não é provável, teremos eventuais perdas múltiplas em um breve período.
Este tipo de redução maciça significa um enorme dano na sua equidade, que é extremamente difícil de se retirar, especialmente se ajustar o tamanho da posição para um valor menor para compensar a perda. Em um futuro artigo, exploraremos o draw-down e posicionaremos o dimensionamento para mostrar esse efeito com clareza.
"O seu sistema comercial deve ter uma expectativa positiva e você deve entender o que isso significa. O viés natural que a maioria das pessoas tem é ir para sistemas de alta probabilidade com alta confiabilidade. Todos nós temos esse viés que você precisa estar certo. Re-ensinado na escola que 94 por cento ou melhor é um A e 70 ou abaixo é um fracasso. Nada abaixo de 70 é aceitável. Todos estão à procura de sistemas de entrada de alta confiabilidade, mas é a expectativa que é a chave. E a verdadeira chave da expectativa é como você sai dos mercados e não como você entra. Como você tira lucros e como você sai de uma posição ruim para proteger seus ativos. A expectativa é realmente o valor que você fará na média por dólar arriscado. Se você tiver uma metodologia que faz você ganhar 50 centavos ou melhor por dólar arriscado, o que é excelente. A maioria das pessoas não. Isso significa que se você arriscar US $ 1.000 que você ganhará na média de US $ 500 por cada comércio - é uma média de vencedores e perdedores juntos ". Dr. Van Tharp.
Fatores adicionais a serem considerados.
Embora a nossa expectativa comercial seja importante, existem outros fatores que entram em jogo, o que pode complicar um pouco as coisas. Aqui estão algumas coisas que você deve considerar ao avaliar a força do seu sistema e plano de negociação geral:
Oportunidade de Negociação.
Se você tem uma grande expectativa comercial positiva, não há dúvida de que você obteve uma abordagem comercial poderosa, mas também precisa considerar a frequência com que os negócios se tornarão disponíveis. Seu sistema pode ter uma ótima expectativa positiva, mas se encontrar apenas um comércio válido uma ou duas vezes por mês pode ser inferior em termos de retornos em comparação com um sistema que tem uma expectativa de comércio muito menor por trades 5 ou 6 vezes por dia . Quando o dimensionamento da posição e as possibilidades de composição também são consideradas, a frequência das oportunidades comerciais pode ter um enorme impacto nos retornos.
Custos de Negociação.
Algo muito de novos comerciantes ignoram seu perigo é o impacto dos custos de negociação em seus resultados. Enquanto os custos de ida e volta em termos de comissões e taxas de câmbio podem parecer pequenos em um único comércio, quando você troca frequentemente com um sistema com uma pequena expectativa positiva, ele pode rapidamente comer seus lucros ou mesmo tornar sua expectativa negativa. Sua abordagem precisa ter uma expectativa de negociação positiva suficientemente grande para lidar com seus custos com muito espaço de sobra.
Dimensionamento das posições.
A expectativa eo dimensionamento da posição acompanham a mão. Mesmo com uma grande expectativa positiva, o dimensionamento errático da posição pode rapidamente mudar seus resultados para um território perigoso. Mantenha seu dimensionamento de posição dentro de níveis toleráveis ​​e consistente e você dará à sua vantagem comercial o tempo ea quantidade de negócios que ele precisa para jogar corretamente.
Resultados históricos versus resultados futuros.
É importante ter em mente que se você estiver testando sua expectativa usando dados históricos (como a função de Repetição de Mercado no NinjaTrader), não há garantia de que você tenha uma vantagem semelhante no futuro. Ainda é vital fazer esse teste para aumentar a confiança em sua metodologia, mas tenha cuidado com o "ajuste de curva" da sua abordagem aos dados históricos, pois é improvável que as coisas funcionem exatamente da mesma maneira para os negócios futuros.
Negociando com Confiança através da Expectativa Positiva.
Um dos maiores erros cometidos por todos os comerciantes é que eles entram no campo de batalha competitivo que são os mercados sem saber sua vantagem comercial. Assim como seria insensato que o guerreiro samurai entre em uma batalha sem conhecer a qualidade e condição de sua arma e armadura escolhidas, um comerciante deve conhecer a qualidade da sua vantagem comercial. Sem esse conhecimento, como se pode ter confiança diante da adversidade?
Somente através de pesquisas, testes e sessões de prática focadas, um comerciante pode ter plena confiança em sua vantagem e expectativa global de negociação. Você precisa ter um conhecimento íntimo de seu plano de negociação e confiança em sua capacidade de executá-lo com precisão, se você quiser ter sucesso no campo de batalha.
Muitos comerciantes potenciais caíram devido a uma falta de preparação. Não seja um deles.
Conheça sua expectativa comercial, abrace sua vantagem, mantenha sua disciplina e crie sua parte do mercado com confiança.
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© Samurai Trading Academy - DIVULGAÇÃO DE RISCOS: O comércio de futuros contém um risco substancial e não é para todos os investidores. Um investidor poderia potencialmente perder todo ou mais do que o investimento inicial. O capital de risco é o dinheiro que pode ser perdido sem prejudicar a segurança financeira ou o estilo de vida. Somente o capital de risco deve ser usado para negociação e somente aqueles com capital de risco suficiente devem considerar a negociação. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros. EXCLUSÃO DE RENUNCIA DE RENDIMENTO HIPOTÉTICO CFTC: RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS TEM MUITAS LIMITAÇÕES INHERENTES, ALGUNS DESCRITOS ABAIXO. NENHUMA REPRESENTAÇÃO ESTÁ FAZENDO QUE QUALQUER CONTA VOCE OU POSSIBILIDADE DE ALCANÇAR LUCROS OU PERDAS SIMILARES ÀOS MOSTRADOS; POR FAVOR, HÁ DIFERENÇAS FREQUENTEMENTE SHARP ENTRE RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS E OS RESULTADOS REAIS REALIZADOS POR TODOS OS PROGRAMAS DE NEGOCIAÇÕES PARTICULARES. UMA DAS LIMITAÇÕES DOS RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS É QUE ESTÃO GERALMENTE PREPARADAS COM O BENEFÍCIO DE HINDSIGHT. ADICIONALMENTE, A NEGOCIAÇÃO HIPOTÉTICA NÃO IMPORTA RISCOS FINANCEIROS, E NENHUM GRUPO DE NEGOCIAÇÃO HIPOTÉTICA PODE COMPLETAMENTE CONTA PARA O IMPACTO DO RISCO FINANCEIRO DE NEGOCIAÇÃO REAL. POR EXEMPLO, A CAPACIDADE DE PERDER OU DE ADESIVAR A UM PROGRAMA DE NEGOCIAÇÃO ESPECÍFICO EM ESPIRRO DE PERDAS DE NEGOCIAÇÃO SÃO PONTOS MATERIAIS QUE PODEM IGUALMENTE AFETAR EFECTUAR RESULTADOS REAIS DE NEGOCIAÇÃO. HÁ NOMBROSOS OUTROS FATORES RELACIONADOS COM OS MERCADOS EM GERAL OU NA EXECUÇÃO DE QUALQUER PROGRAMA ESPECÍFICO DE NEGOCIAÇÃO QUE NÃO PODE SER TOTALMENTE COMPTABILIZADO NA PREPARAÇÃO DE RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS E TODOS OS QUE PODEMOS ADVERSAMENTE EFECTUAR OS RESULTADOS DE NEGOCIAÇÃO.

Seu sistema tem expectativa positiva?
Escolha 30 amostras. Isso pode soar como uma série de backtesting, mas isso proporcionará resultados mais sólidos. Um mínimo de 30 amostras é uma regra geral das estatísticas. Leve suas amostras de um período que exceda um quarto. Os padrões de comércio mudam o tempo todo. Um sistema pode funcionar perfeitamente bem durante um quarto e falhar totalmente depois. Espalhar os testes durante um longo período de tempo proporcionará melhores resultados. Conte os pips: quando você tiver todos os backtests no lugar, coloque todos os vencedores em uma coluna na sua folha do Excel (ou qualquer ferramenta que você use) e as que perdem em outra. Também faça um grande total separado de ganhar e perder pips. Faça uma decisão: se os pips vencedores forem 55% ou mais do total, você ganhou. Se os pips vencedores forem maiores que os perdidos, mas sua participação é inferior a 55%, talvez seja necessário um exame mais amplo. Se os perdedores excederem os vencedores, o sistema é questionável para dizer o mínimo. O que você acha? Como você prova um sistema?
As informações nestas páginas contém declarações prospectivas que envolvem riscos e incertezas. Mercados e instrumentos perfilados nesta página são apenas para fins informativos e não devem, de forma alguma, encontrar uma recomendação para comprar ou vender nesses valores mobiliários. Você deve fazer sua própria pesquisa completa antes de tomar qualquer decisão de investimento. A FXStreet não garante, de forma alguma, que esta informação é livre de erros, erros ou distorções materiais. Também não garante que essas informações sejam oportunas. Investir no Forex envolve um grande risco, incluindo a perda de toda ou parte do seu investimento, bem como a perda emocional. Todos os riscos, perdas e custos associados ao investimento, incluindo perda total de principal, são de sua responsabilidade.
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A negociação de câmbio na margem possui um alto nível de risco e pode não ser adequada para todos os investidores. O alto grau de alavancagem pode funcionar contra você, bem como para você. Antes de decidir negociar trocas estrangeiras, você deve considerar cuidadosamente seus objetivos de investimento, nível de experiência e apetite de risco. Existe a possibilidade de que você possa sustentar uma perda de algum ou todo seu investimento inicial e, portanto, você não deve investir dinheiro que não pode perder. Você deve estar ciente de todos os riscos associados à negociação cambial e procurar aconselhamento de um consultor financeiro independente se tiver dúvidas.