Estratégia de negociação eletrônica

Decimus Capital Markets, LLC.
Estratégia de negociação eletrônica.
Ajudamos as empresas de negociação quantitativas a navegar a complexidade inerente do mercado eletrônico moderno, oferecendo serviços especializados e soluções adaptadas para mercados eletrônicos de ações, opções e futuros. Nossas competências principais incluem execução algorítmica, estratégia quantitativa, negociação sistemática, arquitetura de sistemas, gerenciamento de riscos e conformidade.
Nós atendemos algumas das empresas comerciais mais sofisticadas do mundo, fornecendo um papel crítico na assistência a nossos clientes na adaptação de suas estratégias à mudança de estrutura de mercado. A confidencialidade do cliente é de extrema importância para nós. Nós gerenciamos nossos relacionamentos com discrição e gerenciamos nossa equipe com base em necessidade de saber.
Seminários Avançados para Empresas Quantitativas de Negociação.
Modern HFT: HFT Market Making Strategies, Regulação NMS & Exchange Order-Matching Engine Practices (PDF)
Uma visão abrangente dos recursos das estratégias de criação de mercado da HFT, arbitragem regulatória, tipos de pedidos orientados a HFT, práticas de mecanismos de correspondência de pedidos e estratégias de execução predatória e defensiva.
Este produto embalado inclui uma apresentação on-site ou webinar do material e horas de consulta de acompanhamento opcionais para aconselhar sobre o conteúdo.
Para obter mais informações sobre o produto do seminário avançado moderno da HFT, use nosso formulário de contato, envie-nos um e-mail para info @ haimbodek ou ligue para o 203 359 2625. As informações são confidenciais.
Serviços de consultoria especializada.
Estratégia Algorítmica.
Proporcionando análises especializadas de provisionamento de liquidez e funcionalidade de abastecimento atualmente implementadas Atualizando estratégias de negociação algorítmica através de avaliação, design, modificação e revisão de conformidade Reforçando os algoritmos de execução com táticas de microestrutura algorítmica ofensivas e defensivas Otimizando os arranjos de fluxo de pedidos, taxas de toque e aprimorando as estratégias de internalização.
Estratégia quantitativa.
Integração de algoritmos quantitativos com lógica de execução de negociação eletrônica Avaliação de preços e algoritmos de gerenciamento de riscos para precisão, eficiência e estabilidade Medição de rentabilidade e atribuição de deslizamento; realizando análise do viés de seleção adversa.
Negociação sistemática.
Realização de uma avaliação sistemática de modelos comerciais de caixa cinza em uso Traduzindo código algorítmico para diagnosticar estratégias comerciais; Otimização com backtests de dados históricos. Eliminando a redundância; ajustando conjuntos de ferramentas e processos com conhecimento específico do domínio.
Tecnologia de comércio eletrônico.
Assessoria em APIs de intercâmbio, feeds de dados de mercado, links de mercado e tipos de pedidos Projetando implantações de hospedagem de colocação e proximidade Fornecer orientação especializada para seleção de hardware e design de arquitetura de rede Realização de análise de escalabilidade de aplicativos, mensagens e software de banco de dados.
Serviços de assessoria estratégica.
Análise de estrutura de mercado e impacto comercial associado Estratégia de modelo de negócios e inteligência competitiva Due diligence e avaliação de propriedade intelectual Atendimento especializado e assistência de reestruturação Testemunhos especializados de propriedade intelectual e questões regulatórias no espaço de negociação algorítmico e sistemático.
Tipos de clientes.
Empresas de comércio quantitativas que executam corretores fabricantes automáticos de mercado. Empresas HFT.
Taxas: as taxas de consultoria especializada variam de US $ 600 a US $ 1.000 por hora, dependendo da duração do trabalho e do pessoal alocado. Entre em contato conosco para taxas diárias e alternativas de taxa baseadas em projetos.
Para maiores informações:
Para discutir como podemos ajudar sua instituição financeira a alavancar nosso conhecimento de domínio especializado e capital humano, use nosso formulário de contato, envie-nos um e-mail para info @ haimbodek ou ligue para 203 359 2625. As informações são confidenciais.
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Tutorial de comércio eletrônico.
O comércio de ações e commodities antecede a invenção do computador - sem mencionar o telégrafo e o telefone. Pré-tecnologia, os intercâmbios iniciais eram pouco mais do que encontros informais de empresários locais que tinham interesses em comum, como um comprador de trigo e um vendedor de trigo. Ao longo do tempo, as reuniões se tornaram mais formais e organizadas à medida que os participantes conceberam regras e regulamentos comuns. Eventualmente, o protesto aberto evoluiu - um sistema onde as propostas verbais e os sinais de mão são usados ​​para transmitir informações sobre os balcões das trocas.
Em 1969, a Instinet (originalmente denominada Institutional Networks) lançou o primeiro sistema automatizado para instituições dos Estados Unidos para ignorar o comércio e comercializar-se de forma confidencial. Nasdaq apareceu na cena dois anos depois, em 1971. Inicialmente, era um sistema automatizado de cotação que permitia aos intermediários avaliar os preços que outras empresas estavam oferecendo - mas a negociação ainda era tratada por telefone.
Vários anos depois, a Bolsa de Valores de Nova York criou o sistema DAT (Designated Order Turnaround), que permitiu que os corretores encaminharam pedidos diretamente para especialistas no chão. Em 1984, surgiu o SuperDOT da próxima geração, permitindo que 100.000 partes fossem enviadas ao chão de uma só vez.
Eventualmente, a Nasdaq ofereceu seu próprio sistema de negociação automatizado - o Small Order Execution System (SOES) - e outras trocas logo seguiram o exemplo.
Embora o clamor aberto ainda seja usado hoje em um grau limitado, ele foi quase inteiramente substituído por sistemas eletrônicos que oferecem menos erros, uma execução mais rápida e uma melhor eficiência. O comércio eletrônico domina o mundo financeiro, e pode ser útil para os investidores e os comerciantes entenderem como funciona. Para ajudá-lo a começar, aqui está um rápido olhar sobre o comércio eletrônico - incluindo os intercâmbios e a tecnologia-chave.

Estratégia de negociação eletrônica
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10 Harewood Avenue, London NW1 6AA; tel: +44 20 7595 2000; fax: +44 20 7595 2555- bnpparibas.
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O BNP Paribas London Branch é liderado pelo Banco Central Europeu (BCE) e pela Autoridade de Controle Prudencial e de Resolução (ACPR). A BNP Paribas London Branch é autorizada pelo BCE, pela ACPR e pela Autoridade de Regulamentação Prudencial e sujeita a regulamentação limitada pela Autoridade de Conduta Financeira e Autoridade de Regulação Prudencial. Detalhes sobre a extensão da nossa autorização e regulamento pela Autoridade de Regulamentação Prudencial e regulamento da Autoridade de Conduta Financeira estão disponíveis a partir de nós, mediante solicitação. O BNP Paribas London Branch está registrado na Inglaterra e no País de Gales sob o nº. FC13447.
Israel: o BNP Paribas não possui uma licença nos termos da Lei de Investimento e Marketing de Israel, para oferecer consultoria de investimento de qualquer tipo, incluindo, mas não limitado a, consultoria de investimento relacionada a quaisquer produtos financeiros.
Commodities.
Ações.
Índices.
Pesquisa & amp; Estratégia.
Economia de mercado.
Serviço para clientes.
Mercados eletrônicos.
COMMODITIES.
A Commodity Derivatives fornece uma gama de soluções de hedge de risco para clientes corporativos cujo negócio está altamente correlacionado com os preços das commodities (produtores, refinarias e empresas de transporte, por exemplo). Ele também oferece aos investidores acesso a commodities através de várias estratégias de investimento e soluções estruturadas.
Nossa equipe de transações indexadas de commodities (grupo OTC) e equipe de futuros de commodities são posicionadas globalmente para fornecer soluções de gerenciamento de risco, investimento e subjacente em todos os derivativos de commodities.
OTC soluções de gerenciamento de riscos Serviços de execução, compensação e gerenciamento de caixa Produtos para investidores Inteligência e estratégia de mercado NeoLink oferece extensas soluções de relatórios on-line e pós-negociação para clientes do BNP Paribas Commodity Futures.
Proporcionando liquidez para questões primárias e fluxos secundários, o BNP Paribas possui mais de 250 comerciantes de crédito que operam a partir de 10 centros de negociação em todo o mundo, apoiando clientes em diversas disciplinas de crédito, incluindo pesquisa e estratégia, originação e distribuição, vendas e negociação.
Produtos de crédito em todas as moedas do núcleo global Fluxo: produtos de alto rendimento e de alto rendimento e produtos derivados Produtos de alto grau, crossover e derivativos, iTraxx e CDX, soluções híbridas e sob medida Pessoal especializado em pesquisa de crédito fundamental e estratégia de portfólio Mais de 30 publicações oportunas de pesquisa de crédito e estratégia de portfólio Recomendações e ideias comerciais relacionadas com o setor e a empresa provisão de liquidez para múltiplos mercados preços competitivos, com distúrbios limitados do mercado.
BNP Paribas & # 39; As equipes de derivativos de ações fornecem soluções estruturadas para sua ampla clientela, incluindo clientes de varejo, clientes corporativos, redes bancárias, investidores institucionais, gestores de ativos. Os equipes oferecem produtos estruturados personalizados ou negociados em bolsa para atender seus clientes & # 39; proteção de capital, rendimento e necessidades de diversificação. O BNP Paribas Equity Derivatives também fornece estratégias adequadas e inovadoras de investimentos e hedge em mercados de ações em todo o mundo, bem como soluções de financiamento. Com mais de 1.400 funcionários da frente em cinco plataformas, o negócio atua nos mercados primário e secundário. Soluções integradas de corretagem de ações asiáticas oferecem pesquisa, execução e conectividade para uma gama de produtos de ações asiáticos e seus derivados Serviços de execução para pedidos únicos, cestas e negócios sofisticados em produtos estruturados, fluxo e financiamento e patrimônio estratégico. Acesso sem costura a mais de 50 bolsas em todo o mundo. As soluções de derivativos de capital oferecem um conjunto abrangente de serviços pós-venda / mercado secundário, corretagem principal e serviços de primeira linha.
BNP Paribas & # 39; A plataforma FX global oferece um conjunto completo de produtos e serviços para atender clientes & # 39; investimento e necessidades de hedge. Operando em todos os principais centros comerciais, oferecemos vendas, negociação, pesquisa, estratégia, corretagem e recursos eletrônicos. Uma plataforma FX totalmente integrada, com cobertura de mercado 24 horas a partir de equipes regionais dedicadas Pesquisa extensiva, estratégia, previsão e análise Um dos melhores intermediários FX globais de maior valor e melhor capitalização no mundo Presença terrestre em mais de 80 países através dos grupos rede de agências Forte presença da CEEMEA e da LatAm Recursos abrangentes de mercados eletrônicos fornecidos pela plataforma de renda fixa do banco, Cortex (cobertura inclui, NDFs, opções e execução algorítmica)
O BNP Paribas é reconhecido como um banco líder com um alcance verdadeiramente global nos mercados de taxa de juros e inflação. Oferecemos aos clientes um serviço totalmente integrado que oferece aos investidores e administradores de responsabilidade acesso à liquidez e às principais soluções de tarifas do banco.
Com mais de 600 profissionais de taxa de juros dedicados espalhados por estratégia, negociação, estruturação e vendas, o BNP Paribas oferece um conjunto completo de produtos de taxa de fluxo de baunilha e produtos estruturados para híbridos. Fluxo / baunilha: Swaps de ativos / passivos, swaptions, cap / floors, swaps de maturidade constante Estruturado / Exótico: Swaps e notas de acumulação de taxa, volatilidade e variação de intervalo, produtos CMS e índices de vários índices Híbrido: vinculado ao crédito, vinculado a FX Dedicado equipe de estrategistas de taxas de juros e economistas que produzem taxas estruturadas ideias comerciais, previsões de curto e longo prazos, análises intra-dia e estratégias A negociação de taxas eletrônicas está disponível através da nossa plataforma de renda fixa, Cortex.
O BNP Paribas oferece uma gama completa de índices e estratégias proprietárias em commodities, crédito, patrimônio, FX e taxas, bem como índices alternativos e multi-ativos.
Acessar novos mercados e temas de mercado Superar os índices de referência usando modelos quantitativos sistemáticos Otimizar o perfil de risco / retorno de indícios existentes através de modelos discricionários e / ou sistemáticos.
Os clientes também podem acessar uma ampla gama de produtos relacionados ao desempenho de nossos índices e # 8211; do delta-one para produtos estruturados via swaps e opções, com soluções tanto no lado do ativo como no lado do passivo.
INVESTIGAÇÃO E ESTRATÉGIA.
Nossa equipe de especialistas de classe mundial oferece aos clientes pesquisas aprofundadas, idéias de investimento originais e abrangente cobertura de mercado de todas as regiões, setores e classes de ativos. Nossa equipe de pesquisa de renda fixa é composta por mais de 175 economistas especializados, estrategistas e analistas que aplicam técnicas quantitativas pioneiras para oferecer informações atualizadas, de renda fixa e experiência no mercado local para nossos clientes corporativos e institucionais.
Economia de mercado macroeconômica Pesquisa de crédito Estratégia e análise - taxas, crédito e FX.
ECONOMIA DE MERCADO.
A equipe de especialistas em economia de mercado oferece análise em profundidade em tempo real das questões econômicas fundamentais que afetam sua empresa. Desde as previsões de taxa de juros, crescimento e inflação até os acontecimentos do mercado local em todo o mundo, oferecemos uma visão orientada para o cliente sobre os eventos que moldam a economia mundial. Conhecimento local, visão global Primeiro para detectar tendências emergentes Previsões econômicas globais Comentário de mercado imediato e orientado para o cliente Análise econômica e política aprofundada.
SERVIÇO PARA CLIENTES.
O BNP Paribas fornece uma ampla gama de serviços pós-venda que garantem transparência total ao avaliar seus investimentos nas diferentes classes de ativos do mercado de capitais. Nossas soluções avançadas ajudam você a gerenciar de forma fácil e eficiente o seu portfólio a qualquer momento, com o apoio de nossa rede global dedicada de equipes de serviços ao cliente.
Um portal multi-ativos global para avaliar seus produtos de investimento e portfólio.
Veja todas as avaliações e trades de produtos históricos Sistema de avaliação on-line diário.
O BNP Paribas Prime Brokerage fornece uma solução totalmente integrada frente a frente para gerentes de investimentos alternativos e tradicionais.
MERCADOS ELETRÔNICOS.
Seu acesso ao BNP Paribas & # 39; negociação eletrônica global de ativos cruzados, informações de mercado e ferramentas e serviços pós-negociação.
A Cortex oferece aos clientes institucionais e corporativos acesso a um conjunto inteligente de ferramentas e aplicativos comerciais de ativos cruzados. Se você está procurando pesquisa de mercado e análise pré-comercial, acesso à liquidez ou à execução comercial do banco para uma variedade de produtos e serviços de renda fixa, o Cortex é a plataforma projetada para lhe dar a liberdade de se concentrar em tomar vantagem de todas as oportunidades comerciais.
A Smart Derivatives é a aplicação abrangente de negociação de derivativos de ações on-line do BNP Paribas. Combinando conectividade com as estratégias de investimento do banco, produtos de comércio primário / secundário e serviços pós-negociação, a Smart Derivatives é a plataforma totalmente integrada para investidores em derivativos de capital.
BNP Paribas Electronic & Algorithmic Trading Services.
O BNP Paribas oferece serviços de negociação eletrônica e algorítmica em ações de caixa, futuros e opções listadas para nossas mesas de negociação globais. A plataforma fornece algoritmos de ponta adaptados aos mercados e parâmetros locais para atender às necessidades específicas dos investidores. O acesso à plataforma global do BNP Paribas está disponível através da maioria dos sistemas de negociação EMS / OMS, incluindo o REDIPlus®, integrado na Plataforma de Serviços Prime de EUA do BNP Paribas.
Nota: as imagens mostradas são apenas para fins ilustrativos.

Negociação eletrônica.
Utilizamos ferramentas sofisticadas de dados e análises para otimizar nossa força de vendas e desenvolver novos e inovadores produtos comerciais para clientes. Nossos profissionais de vendas são complementados por nossos fortes recursos de negociação eletrônica global. Ao investir continuamente em tecnologia, somos capazes de oferecer soluções de negociação eletrônicas inovadoras para clientes em todo o mundo.
Nossa equipe Global Electronic Trading & ndash; composto por comerciantes, desenvolvedores quantitativos e especialistas em mercado e ndash; fornece produtos e serviços inovadores que capacitam os clientes a navegar os desafios do mercado. Nossa equipe centrada no cliente oferece a melhor execução, comércio e informações de estrutura de mercado na indústria através de inovações e aprimoramentos contínuos.
THOR é a tecnologia de roteamento de pedidos inteligentes patenteada da RBC & Rsquo; projetada para melhorar a qualidade de execução, minimizar o vazamento de informações e controlar os custos de negociação. THOR interage perfeitamente com o pacote de algoritmos racionalizados da RBC & rsquo; s, assim como pedidos DMA, Cash Desk e programas.
RBC Algo Suite.
Nosso conjunto de negócios algorítmicos proprietário e poderoso usa nossa tecnologia de roteamento THOR patenteada.
RBC NOW & ndash; Agressivamente busca liquidez enquanto gerencia o impacto no mercado. RBC Eclipse & ndash; Usa disparadores específicos de estoque para fornecer fontes de liquidez oportunistas. POV & ndash; Acompanha o volume em uma taxa de participação específica. Implementação Shortfall & ndash; Siga um cronograma avançado otimizado quantitativamente para equilibrar o impacto do mercado e o custo de oportunidade. RBC Provider & ndash; Estratégia pró-ativa, preço-oportunista que aproveita os sinais alfa e a dinâmica do livro de pedidos para obter preenchimentos passivos e minimizar o impacto no mercado. VWAP / TWAP & ndash; O VWAP segue um cronograma baseado nas condições atuais do mercado e no perfil histórico do estoque. O TWAP segue um cronograma direto. RBC Dark & ​​ndash; Agregador escuro que acessa ativamente a liquidez em pools cuidadosamente selecionados. RBC Select & ndash; Estratégia de busca de liquidez que usa um único parâmetro de agressividade para executar a execução.
Estratégia de estrutura de mercado.
Atrás de cada decisão de investimento inteligente é uma pesquisa inteligente. Nossa equipe de Estrutura de Mercado reconhecida pela indústria pesquisa as questões mais precárias nos mercados e avalia como essas questões afetam os investidores institucionais, permitindo que nossos clientes se mantenham à frente da evolução das tendências do mercado.
Consultoria Estratégica de Mercado de Microstructure.
Nosso grupo Estratégia Estrutura Estratégica analisa:
Tendências cambiais globais Fragmentação do mercado Qualidade de execução Evolução do panorama regulatório.
Insight de Regulação do Mercado.
O ambiente regulatório de hoje exige que os clientes compreendam os efeitos das mudanças em curso no desempenho do mercado relacionadas a:
Audiências do Senado na Estrutura do Mercado dos EUA Iniciativas regulatórias pendentes Transparência em várias classes de ativos Visão geral da MiFID II.
Especialização em negociação de alta freqüência.
Contratamos especialistas líderes da indústria de provedores de tecnologia de alta freqüência e tecnologia para analisar os mercados globais e trabalhar com nossos parceiros para educá-los no complexo ambiente comercial, incluindo:
Co-localização Dados do mercado Análise de latência Rotação / execução de pedidos Tendências nas estratégias de negociação predatória Estrutura comercial.
Intuições.
A cobertura global de vendas da RBC Capital Markets é complementada por nossas capacidades efetivas de negociação eletrônica. Com a RBC DX, nossa plataforma de negociação de classe multi-ativos proprietária e vários sistemas multi-revendedores, estamos investindo continuamente em soluções tecnológicas para atender aos requisitos de execução de liquidez e comércio de nossos clientes sempre em mudança.
Renda Fixa.
Como revendedor primário designado na Austrália, no Canadá, no Reino Unido e nos EUA, a RBC Capital Markets oferece aos clientes a capacidade de negociar uma ampla gama de taxas e avaliar produtos derivados. Os seguintes produtos de Preços estão disponíveis para execução no RBC DX e nas plataformas multibanco:
Governos.
Bonds Bonds Notas indexadas à inflação STRIPs provinciais.
Marcações de desconto Callables MTNs.
Derivados.
Trocas de taxa de juros Notas estruturadas.
Títulos hipotecários.
Plataformas multibanco.
Bloomberg CanDeal MarketAxess Tradeweb Yieldbroker.
Oferecemos aos clientes preços competitivos em uma ampla gama de produtos de crédito e ndash; incluindo obrigações corporativas, financeiras, ABS, de alto rendimento, cobertas, supranacionais e de agência. Os clientes podem visualizar e negociar os seguintes produtos e moedas através da nossa plataforma proprietária, RBC DX ou portais de vários bancos:
Valores suportados por ativos High Yield Investment Grade Leveraged Loans Mercados locais Convertibles Mercados de dinheiro afligidos.
Moedas.
Dólar americano Dólar canadense Dólar australiano Dólar australiano Moedas locais.
Plataformas multibanco.
Bloomberg Bonds MarketAxess Tradeweb Neptune B2Scan.
Renda Fixa.
O RBC DX é nossa premiada plataforma proprietária, onde suas idéias comerciais podem ser facilmente gerenciadas e executadas. Com um único login, você pode acessar nossos estoques de renda fixa e efetivamente fazer transações FX, obrigações, mercado monetário e depósito. Além disso, você terá entrada no RBC Insight & ndash; nosso portal de pesquisa premiado e ndash; para ajudá-lo a tomar decisões informadas.
Características principais.
Ferramentas avançadas para facilitar a execução eficiente Ferramentas FX que lhe permitem enviar uma solicitação de cotação para um Spot / Forward, Swap, Multi-Leg Swap ou Single Spot Portfolio Exibir taxas FX históricas em um gráfico Acessar e pesquisar facilmente nosso inventário de renda fixa abrangente Rich Experiência on-line Preços em tempo real Suporte durante todo o ciclo de vida de um comércio.
Visite o Portal RBC DX.
Nossa cobertura global de vendas é complementada por fortes capacidades de negociação eletrônica. Conforme evidenciado pela RBC DX, nossa plataforma de negociação exclusiva, bem como várias plataformas multi-revendedor, estamos investindo continuamente em soluções de tecnologia para atender às necessidades de liquidez e aos requisitos de execução comercial de nossos clientes.
Câmbio.
A RBC Capital Markets fornece liquidez em 30 principais e mercados emergentes. Os produtos de câmbio estão disponíveis para execução em RBC DX ou RBC API, bem como em plataformas multibanco em mercados globais de FX, incluindo Spots, Forwards, Swaps, FX Execution Algos e Opções.
Estratégias de Execução FX.
RBC Capital Markets & rsquo; o conjunto de negociação algorítmica usa liquidez de mercado consolidada e roteamento de pedidos inteligentes combinados com um conjunto simples e fácil de usar para atender às necessidades de execução do FX do cliente.
Canais de distribuição.
Câmbio.
O RBC DX é a nossa premiada plataforma de negociação proprietária avançada, onde suas idéias comerciais podem ser facilmente executadas. Com um único login, você pode acessar nossos estoques de renda fixa e executar corretamente transações FX, obrigações, mercado monetário e depósito. Além disso, você terá entrada no RBC Insight & ndash; nosso portal abrangente de pesquisa & ndash; para ajudá-lo a tomar decisões informadas.
Características principais.
Ferramentas avançadas para facilitar a execução eficiente Ferramentas FX que lhe permitem enviar uma solicitação de cotação para um Spot / Forward, Swap, Multi-Leg Swap ou Single Spot Portfolio Exibir taxas FX históricas em um gráfico Acessar e pesquisar facilmente nosso inventário de renda fixa abrangente Rich Experiência on-line Preços em tempo real Suporte durante todo o ciclo de vida de um comércio.
Visite o Portal RBC DX.
Futuros Comércio Algorítmico.
Nossa Plataforma de negociação algorítmica de futuros oferece estratégias inovadoras de baixa latência, combinadas com a mesa de negociação de alto contato, para ajudar os clientes a atingir os objetivos de execução.
Diferenciadores-chave.
Pensativamente projetado.
Construído a partir do zero para Futures em vez de replicado de Equity algos.
Estratégias adaptadas.
Adaptado aos objetivos de execução do cliente e aplica Modelo de colocação de pedidos personalizado.
TCA personalizado.
Nível detalhado de pedidos e análise agregada de custos de transações para entender e otimizar o comportamento de execução.
Serviço ao cliente dedicado.
Inteligência de mesa suporta Execução Algos.
Estratégias que apoiam Futures Trading.
Capacidade de implementação (IS)
Estratégia pró-ativa e oportunista de preços que aproveita os sinais alfa e a dinâmica do livro de pedidos para obter preenchimentos passivos e minimizar o impacto no mercado. Programação otimizada quantitativamente para equilibrar o impacto do mercado e o custo de oportunidade.
Olha para alcançar o preço médio ponderado por volume (VWAP) usando perfis de volume personalizados, juntamente com indicadores de microestrutura em tempo real para conduzir um comportamento de execução eficiente.
Olha para alcançar o preço médio ponderado no tempo (TWAP) ao longo do período de tempo definido pelo usuário enquanto utiliza posicionamento inteligente para minimizar o vazamento de informações.
Acompanhe o volume intra-dia para negociar em linha com o volume do mercado com discreção inteligente em torno da trajetória para fornecer espaço para trabalhar de forma passiva e oportunista, avançar.
Acesso aos mercados.
CME NYMEX.
ICE US.
Produtos suportados.
Taxas de commodities.
Moedas STIR.
Índice de Equidade.
EMS Vendors Access.
Aladdin InfoReach Realtick.
Bloomberg EMSX Neovest Silexx.
Fidessa Portware.
FlexTrade REDI.
Futuros Comércio Algorítmico.
Estratégias de Execução de Futuros.
Algoritmos.
Oferecemos um conjunto de produtos abrangente para algoritmos de execução do Futures. O nosso suíte de negociação algorítmica simplificado é a proximidade hospedada ao lado das principais bolsas de futuros e utiliza dados de mercado de baixa latência, perfis de liquidez personalizados e roteamento de pedidos sofisticado com um conjunto de pedidos simples, seguros e fáceis de usar para ajudá-lo a alcançar a melhor execução.
Tipos de ordem sintética.
RBC Capital Markets & rsquo; O grupo Futures oferece soluções inovadoras de execução global e de compensação para futuros e opções para instituições financeiras, corporações, hedge funds, gestores de ativos e pessoas de alto patrimônio líquido em todo o mundo. Esses tipos de pedidos sintéticos ajudam o comerciante a alcançar a melhor execução através de um conjunto simples de parâmetros.

Negociação eletrônica.
Visão geral da negociação eletrônica.
Weeden & amp; A Co. LP oferece soluções de negociação eletrônica através da nossa parceria com a Pragma Financial. A Pragma é uma empresa de serviços financeiros com sede em Nova York e um provedor estabelecido de soluções de negociação inovadoras para clientes compradores e vendedores. Estamos dedicados a atender consistentemente os objetivos de uma base de clientes diversificada, fornecendo uma execução de alta qualidade, tecnologia comprovada e suporte e serviço excepcional.
O Weeden's Electronic Products Group (EPG) adota uma abordagem consultiva para atender às necessidades comerciais de nossos clientes. Oferecemos ferramentas de negociação inovadoras, construídas especificamente e serviços analíticos sofisticados que fornecem informações sobre como as práticas comerciais e os provedores de execução de nossos clientes afetam o desempenho de seus investimentos.
Weeden & amp; A Co. acredita que as ordens dos clientes devem ser executadas sem qualquer conflito ou preconceito inerente. Weeden & amp; A Co. não internaliza qualquer fluxo de pedidos do cliente nem operamos nenhuma mesa comercial ou de mercado. Esta estrutura única nos permite obter fontes de liquidez de forma otimosa sem quaisquer ônus que outras empresas possam ter.
Com mais de 50 anos de experiência combinada em engenharia, matemática, física e análise financeira, nossa equipe de estratégia quantitativa dedica recursos significativos ao estudo de problemas tanto teóricos como aplicados em finanças algorítmicas. Nossa análise e experiência prática mantêm nossos produtos de ponta e nos permitem responder rapidamente às necessidades de nossos clientes e à evolução das condições de mercado. Nossa estratégia quantitativa abrange uma ampla gama de teoria financeira, desde microestrutura de mercado até gerenciamento de portfólio e a estrutura dos retornos em excesso. A análise é um processo contínuo e, à medida que nossa compreensão do universo financeiro melhora, os benefícios são acumulados para nossos produtos e para nossos clientes.
Enquanto nossos algoritmos "fora da caixa" são muito sofisticados, muitos clientes optam por ter nossas estratégias personalizadas para suas necessidades específicas e estilos de negociação. Nossa arquitetura única de "building block" nos permite personalizar rapidamente as estratégias para quase todos os estilos de negociação. Muitas personalizações geralmente podem ser alcançadas dentro de 24 horas.
Especialização em estrutura de mercado.
Nosso grupo de comércio e estrutura de mercado gasta uma quantidade significativa de recursos, compreendendo muitas das estruturas de mercado e questões regulatórias que existem hoje. Freqüentemente, nos encontramos com reguladores, operadores de câmbio, pools escuros e especialistas legais para obter uma melhor compreensão de como o comércio de efeitos ambientais de hoje e como podemos incorporar esse conhecimento em nosso desenvolvimento algorítmico.
Serviço altamente experiente e Apoio, suporte.
Criar estratégias eletrônicas inovadoras é apenas parte do que oferecemos. Nosso grupo de apoio é composto por indivíduos com uma experiência média de mais de 20 anos na estrutura de negociação e mercado. Trabalhamos extensivamente com os clientes para ajudá-los a entender as especificidades de nossas estratégias e nossa metodologia de roteamento de pedidos para combinar seus objetivos de execução.
Nós combinamos tecnologias de ponta com relacionamentos de alto toque em tudo o que fazemos.