Dados históricos de forex level 2

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MetaTrader 4 / MetaTrader 5.
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Não tendo apenas o último preço, como outros provedores de dados, temos os preços Bid e Ask, Intraday Tick by Tick, Minute, Day, Volume, etc. Em outras palavras, Level I & amp; Dados de Nível II.
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Embora a maioria dos provedores de dados forneça dados de apenas alguns anos em qualidade de perda, oferecemos-lhe a maior quantidade de estoque de consistência e dados de câmbio até o ano de 1988.
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Entendemos o quão irritante é a rolagem do contrato, portanto, todos os nossos dados históricos futuros e amp; A repetição do mercado está em formato contínuo. É ideal para fazer backtesting.
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Ninjatrader (Free license avaialiable) fornece uma repetição de mercado muito poderosa que pode reproduzir o mercado em tempo real passado com dados de nível 1 e nível 2. Estamos orgulhosos de ser o único fornecedor de dados na internet que tem mais de um ano de dados de repetição do mercado para mais de 50 símbolos de futuros e divisas.

Descrição do Catálogo de encomendas, nível I e ​​II Dados do mercado.
Aprenda a diferença entre os feeds de dados do mercado.
Uma das ferramentas que os traders do dia usam para fazer seus negócios são dados de mercado, comumente designados como dados de mercado de Nível I e ​​Nível II. Os dados do mercado incluem informações sobre os preços atuais e os negócios recentemente concluídos. O Nível II fornece mais informações do que o Nível I. Os comerciantes decidem qual o feed de dados que eles exigem para sua negociação, e depois se inscrevem nesse feed de dados através de seu corretor. Dependendo do corretor, Nível I e ​​Nível II podem ter custos diferentes associados a eles.
Portanto, esteja ciente das diferenças nos feeds de dados, então você não está pagando por algo que não precisa.
Dados de mercado de nível 1.
Os dados básicos do mercado são conhecidos como Nível I e ​​incluem as seguintes informações:
Preço da oferta: o preço mais alto que alguém está disposto a comprar um ativo em. Tamanho do lance: o número de ações, lotes forex ou contratos que as pessoas estão tentando comprar ao preço da oferta. Pergunte preço: o preço mais baixo que alguém está disposto a vender um ativo em. Também chamado de preço de oferta & # 34; & # 34; Pergunte ao tamanho: o número de ações, lotes forex ou contratos sendo vendidos ao preço do pedido. Último preço: o preço ao qual a última transação ocorreu. Último tamanho: número de ações, lotes forex ou contratos envolvidos na última transação.
Os dados de mercado de nível I fornecem todas as informações necessárias para negociar a maioria dos sistemas de negociação baseados em gráficos. Se estiver negociando uma ação de preço ou uma estratégia baseada em indicadores, os dados do mercado de Nível I são tudo o que é necessário.
Scalpers, ou comerciantes que comercializam com base em mudanças na forma como outros comerciantes estão oferecendo e oferecendo, use dados de Nível II, que fornece vários níveis de ofertas e ofertas.
Dados do mercado de nível II.
O nível II fornece mais informações do que os dados de Nível I. Principalmente, ele simplesmente não mostra a oferta e oferta mais alta, mas também mostra lances e ofertas a outros preços.
Preços de oferta mais altos: os preços mais altos de cinco a 15, onde os comerciantes estão dispostos a comprar um ativo e fizeram uma ordem para fazê-lo. Isso significa que você não só vê o lance atual, mas também todas as ofertas atualmente abaixo. Em ações negociadas ativamente, geralmente haverá lances a cada $ 0,01 abaixo do lance atual e em futuros negociados ativamente, geralmente haverá uma oferta cada marca abaixo do lance atual. Se houver uma lacuna entre o lance atual eo próximo lance, isso normalmente significa que o estoque ou o contrato podem ter um maior spread de oferta / solicitação do que os estoques com lances ou ofertas em todos os níveis de preços visíveis. Tamanho do lance: número de ações, lotes forex ou contratos que as pessoas estão tentando comprar em cada um dos preços da oferta. Preços mais baixos: os preços mais baixos de cinco para 15, onde os comerciantes estão dispostos a vender um ativo e fizeram uma ordem para fazê-lo. Em ações negociadas ativamente, normalmente há ofertas de US $ 0,01 acima da pergunta atual, e em futuros negociados ativamente, há ofertas cada marca acima da pergunta atual. Pergunte tamanhos: o número de ações, lotes forex ou contratos que estão disponíveis em cada um dos preços de venda.
Os dados de mercado de nível II fornecem a informação adicional necessária ao comércio com base em mudanças que ocorrem nas ofertas e nas ofertas.
Alguns comerciantes gostam de ver quantas ações estão sendo oferecidas versus quantos estão sendo oferecidos. Isso pode indicar qual lado é mais ansioso ou mais poderoso, e pode prever a direção de curto prazo do preço. Essa tática é combinada com a observação das transações recentes. Se a maior parte da transação estiver ocorrendo no lance, significa que o preço pode diminuir no curto prazo, onde, como se a maioria das transações ocorresse na oferta, o preço poderia subir. Esse método também pode ser combinado com estratégias baseadas em gráficos.
O Nível II também é conhecido como o livro de pedidos, pois mostra os pedidos que foram colocados e aguardam ser preenchidos. Um pedido é preenchido quando alguém está disposto a negociar com outra pessoa ao mesmo preço. O nível II também é conhecido como profundidade de mercado, porque mostra a quantidade de contratos disponíveis em cada um dos preços de oferta e de oferta.
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Disponibilidade e preço.
Os dados do mercado provêm da troca que oferece o mercado. Por exemplo, a New York Stock Exchange (NYSE) fornece dados de Nível I e ​​II para ações listadas na NYSE. Os comerciantes do dia recebem os dados do mercado através da corretora comercial do dia. Os níveis I e II estão disponíveis para futuros e ações. Alguns corretores forex também oferecem dados de mercado de Nível II, embora não todos.
O Nível II custa mais do que o Nível I para ações e futuros. Alguns corretores podem fornecer todos os feeds de dados gratuitamente, mas geralmente cobram comissões mais altas para compensar. Os corretores de Forex, que fornecem o Nível II, geralmente não cobram por isso.

Dados históricos do nível 2 do Forex
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Dados históricos de nível 2 (Profundidade do mercado)
Atualmente, busco aperfeiçoar um sistema que usa a profundidade do mercado, porém estou procurando por uma boa fonte de dados históricos de nível 2.
A partir da agora, a melhor fonte de histórico que encontrei é comerciante automatizado, no entanto, a 6 mil por 1 ano, preciso fazer mais dinheiro antes que isso aconteça. O outro vendedor com quem converso é dxfeed, no entanto, não tenho certeza se eles oferecem dados históricos de nível 2.
Para a minha plataforma eu uso DTN IQ alimentação em matlab que envia negócios para IB. DTN IQ não fornece dados históricos de nível 2.
Se eu não conseguir encontrar uma boa fonte, em vez disso, eu vou testar a troca de papel no mesmo sistema no mercado atual para aprimorar uma estratégia.
Qualquer outro pensamento ou opinião sobre como obter acesso ao nível histórico 2 seria muito apreciado.
Colete os dados por si mesmo e escreva-o de forma automática ou compre-o de um vendedor que marca os horários no recibo.
Se você comprar dados dos locais, você deve considerar muito fortemente o fato de que os marcadores de horário dos locais nunca estão de acordo. Portanto, um evento que o INET relata no momento A não coincide com um evento que o BZX informa no momento A. Isso torna a compra deste tipo de dados um tanto perigosa. Você é melhor coletá-lo você mesmo ou comprá-lo de um fornecedor que o coletou e registrou os dados no momento do recebimento.
Eu uso corretores interativos também. O que eu faço é que eu colecione os dados ao longo do dia com sua API (funcionalidade reqMktDepth) e estou construindo meu data warehouse pessoal. Pode parecer bobo, mas eu tenho feito isso há dois anos e tenho um bom conjunto de dados para jogar. Basta começar e você verá que faz sentido, o que é bom é que você só baixa o que você realmente precisa e não paga pelo resto (na verdade você não paga nada, período)
dxFeed oferece dados históricos de nível 2 sob demanda. Você pode experimentá-lo gratuitamente. Por exemplo, para ver como todos os fabricantes de mercado retiraram as suas cotações na ACN (Accenture) durante o 6 de maio de 2018 Flash Crash, vá para o seguinte URL: demo. dxfeed: 7070 / onDemand / data? Categorias = E-M & amp; símbolos = ACN & amp ; start = 20180506-1447 & amp; end = 20180506-1449 e use demo / demo quando solicitado a entrar. Adicione "& amp; format = csv" no final para baixar os dados no formato de valores separados por vírgulas com Excel. O acesso à demonstração é limitado a esse dia específico e a um intervalo de confusão de 1 segundo.
A menos que você hospede seus próprios servidores perto de trocas e participe de HFT de nível de nanosegundo, você não precisa criar seu próprio data warehouse. Você pode solicitar os dados que você precisa de um fornecedor com precisão adequada mesmo para estratégias em escala de milissegundos.
Eu concordo com @Louis Marascio e @chrisaycock, os dados são caros! Indo diretamente para as trocas é a maneira mais segura de obter enormes blocos de dados históricos e fontes em tempo real.
Se US $ 6000 por um ano for demais, do que não vai poder pagar as fontes de dados da troca, não será capaz de pagar um grande número de dados históricos.
O ponto de Louis sobre gerar seu próprio banco de dados, quer baixando o seu corretor, é bom. Ou considere se inscrever em um serviço mais econômico (US $ 60 a US $ 100 por mês) e usar isso para construir seu banco de dados.
Você não está claro se você quer dizer dados de Nível 2 como no topo do livro para cada troca mostrando a Oferta / Pergunta de troca ou o feed direto de cada troca com profundidade total.
Os fluxos diretos de profundidade de troca tornaram-se muito caros nos últimos anos, uma vez que as bolsas aumentam a receita, por exemplo, a NYSE OpenBook é agora de aproximadamente 6.000 por mês e a Nasdaq Itch é de US $ 3.500 por mês.
Aqui estão alguns fornecedores (em ordem alfabética) que podem ajudar:
AlgoSeek: tem anos de feed consolidado (também conhecido como TAQ, feed consolidado) mostrando Bid / Ask de cada troca. Também possui alimentação direta de ARCA, BATS, EDGEX / A, Nasdaq. Preços razoáveis, pois essas coisas vão.
dxFeed: veja a publicação acima.
Interactive Brokers. Conforme mencionado acima, você pode coletar dados através do IB, mas esteja ciente de que são dados instantâneos tirados a cada 100 milissegundos (cada 1/10 de segundo) para que você não obtenha um conjunto de dados verdadeiramente preciso.

Produtos de dados históricos: dados de Forex.
Os dados do Forex datados históricos do Data Data estão disponíveis a partir de 1 de maio de 2008 e inclui:
Mais de 2.000 pares de dados Forex - Consulte a Lista de Pares Disponíveis Tick-by-tick Dados da cotação (preços de lance e preço) Barras pré-construídas de um minuto (aberto, alto, baixo e fechado para cada intervalo de minutos construído a partir do lado do lance de cotações) Dados de Forex de mais de 95 colaboradores (por exemplo, bancos e outros participantes do mercado) de mais de 80 cidades internacionais. Taxa de tempo para o milissegundo Dados históricos de Forex entregues em arquivos de texto ASCII para integração fácil (por exemplo, OneTick®, R, MATLAB ®, MongoDB ®, Kdb +, etc.) Construa séries temporais personalizadas via TickWrite ® 7, TickWrite ® Web ou TickAPI ® Subscrição de atualização disponível para manter os dados FX spot atualizados Dados de amostra Dados Opções de entrega Dados Dados de preços Arquivo.
Preços de dados Forex.
As cotações da FX de Spot para mais de 2 mil pares negociados no mercado de divisas até maio a 7-2008. Para API / preços de preços alugados, clique aqui. Todos os preços em USD:
Os descontos estão disponíveis para pedidos de dados personalizados e maiores, incluindo pedidos de Dataset completos. Clique aqui para entrar em contato com nosso departamento de vendas.
Informações adicionais sobre preços.
Solicite dados para um subconjunto de símbolos e um intervalo de datas personalizado usando os preços PER SYMBOL-YEAR ou dados de pedidos para todos os pares disponíveis para um intervalo de datas desejado sob o preço ALL PAIRS.
Montantes mínimos de pedidos.
US $ 1.000 para novos clientes e US $ 500 para clientes que retornam.