Fator de lucro e retorno esperado.
Alguém sabe o que exatamente é o fator de lucro e o retorno esperado? Ou como é calculado? Que números seriam aceitos como uma EA boa?
Até agora, esses números são apenas números para mim, mas gostaria de saber o que eles significam exatamente, então, se você tiver uma idéia, compartilhe.
Alguém sabe o que exatamente é o fator de lucro e o retorno esperado? Ou como é calculado? Que números seriam aceitos como uma EA boa?
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Quarta-feira, 29 de fevereiro de 2018.
Risco / Recompensa, Fator de Lucro e Rentabilidade das Estratégias de Negociação.
Digamos, por exemplo, que você é comerciante de moedas que possui um sistema mecânico que ganha 90% dos negócios no teste de volta. São 9 vencedores das 10 negociações. Agora, se esse perdedor for grande o suficiente, pode acabar com todos os lucros dos 9 vencedores anteriores, resultando em um saldo da conta lisa. Esse é o comportamento típico encontrado nos scalpers. Se a recompensa de risco em seu sistema for 9: 1, esse é o seu risco, geralmente é 9 vezes maior do que seu lucro alvo, e, em seguida, ganhar 90% de seus negócios significa que você não faz nenhum dinheiro depois de tudo. Assim, é realmente importante falar sobre risco / recompensa quando menciona porcentagem dos vencedores, caso contrário, falar sobre a taxa de sucesso não tem sentido.
Como posso determinar se um sistema de uma relação de recompensa de risco 9: 1 que ganha 92% do tempo é mais rentável do que um sistema com uma razão de recompensa de risco 1: 2 que ganha 50% do tempo?
Ganha 92% do tempo. São 92 trocas de 100.
Risk Reward ratio é 9: 1, o que significa que se os vencedores típicos são 1 $, o típico perdedor será $ 9.
Agora, você faz a matemática, 92 negociações vencedoras de 1 $, que são $ 92 em território positivo.
Em comparação com 8 negociações perdedoras de $ 9 dólares, isso é $ 72 perdeu.
Finalmente você divide US $ 92 / $ 72 e esse é um fator de lucro de 1,28. Ou seja, você ganha US $ 1,28 por cada dólar que você perde.
Ganhe 50% do tempo. São 50 trocas de 100.
Rácio de recompensa de risco é 1: 2, o que significa que os vencedores típicos são 2 $, o perdedor típico será $ 1.
Agora, você faz a matemática, 50 negociações vencedoras de 2 $, que são $ 100 em território positivo.
Em comparação a 50 negociações perdedoras de US $ 1 dólar, perdemos $ 50.
Finalmente você divide $ 100 / $ 50 e esse é um fator de lucro de 2,00. Sua estratégia ganha US $ 2 por cada dólar que perca.
5 comentários:
Bem, isso me dá muito para pensar ... Estou apenas entrando no forex e esse artigo me deu meses mais pesquisas para fazer! Obrigado pela visão.
Tnx para artigos muito agradáveis. Digamos que eu tenho uma amostra de tamanho N = 1000. Eu calculo meu ProfitFactor PF = 1.5 e eu estou bastante feliz MAS há um problema (claro). Como eu me convenço de que o tamanho da minha amostra não é muito pequeno, e talvez meu PF = 1.5 seja apenas um valor errado.
Oi, obrigado por seu comentário. Bem, eu diria que, se você testar sua estratégia nos últimos 10 anos, esse é um período significativo de tempo, onde presumivelmente a maioria dos cenários de mercado foram vistos, de crise política, guerras, alta volatilidade, baixa volatilidade, fortes tendências, falta de direcionalidade, etc. Esta é uma pergunta complicada para responder, eu sugiro um tamanho de amostra de 400 a 500 comércios pelo menos nesses 10 anos, mas talvez o seu seja um sistema diário que emite menos sinais. Para esses casos, algumas pessoas consideram que o mínimo é de 200 negócios, que é a opinião de uma comunidade bem respeitada em asirikuy.
Eu aprecio altamente de qualquer lição, compartilhamento e ponto de vista em seu blog ..
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Comparação Home Expert Advisor.
Cada Forex Expert Advisor em teste direto no MellyForex está configurado para negociar em sua própria conta de negociação Forex Forex MetaTrader MT4 $ 5.000 e deixada no comércio 24/5, geralmente fazendo suas negociações usando as configurações padrão ou recomendadas para cada símbolo de moeda sugerido.
Alguns consultores especializados estarão operando em símbolos de moeda múltipla, enquanto outros só estarão operando em um símbolo, e você precisará vincular a entrada do blog para cada consultor especialista para descobrir exatamente quais símbolos estão em execução e também para aprender sobre o as configurações estão sendo usadas, incluindo os detalhes de quaisquer ajustes nas configurações padrão que possam ter sido feitas.
A tabela abaixo atualiza seus resultados a cada poucos minutos para mostrar o melhor MetaTrader MT4 Forex Expert Advisor em teste. Você pode clicar em qualquer um dos cabeçalhos de título para pedir os resultados como você prefere.
Fator de lucro.
Esta é a soma de todas as vitórias divididas pela soma de todas as perdas. Quanto maior o fator de lucro, melhor. Um Fator de Lucro inferior a 1 significa que o robô está perdendo! Observe que o Fator de Lucro é baseado em negociações fechadas e não refletirá o efeito de negociações abertas.
Retorno mensal.
Este é o retorno percentual mensal médio projetado do investimento inicial. Não permite qualquer efeito de composição e é baseado no patrimônio da conta que inclui para o efeito de qualquer negociação aberta.
Fator de risco.
Também conhecido como razão risco-recompensa, o Fator de Risco é o valor monetário do comércio médio de perda dividido pelo valor do comércio vencedor médio. Robôs com altos índices de risco e recompensa podem não experimentar muitos negócios perdidos, mas, quando as perdas ocorrem, eles muitas vezes eliminam semanas ou meses de ganhos.
Esta estatística representa o valor percentual da conta que foi perdida durante o feitiço magro. Quanto menor for a redução, melhor. Observe que os cálculos de retirada são baseados em negociações fechadas e não refletem a possível redução atual de qualquer negociação aberta.
Pips mensais.
O número médio de pips ganhou ou perdeu em um mês que atualiza constantemente para incluir qualquer negociação aberta que nem sempre será clara em um relatório do MetaTrader convencional. Os robôs podem ganhar em termos monetários, mas pode ser perda em termos de pips. Esses robôs costumam usar uma forma de jogo como Martingale para recuperar perdas.
Factor de segurança.
O fator de segurança é um algoritmo exclusivo que pesa resultados para compensar os desequilíbrios de robôs que não foram testados por muito tempo ou que não fizeram muitos negócios. Um fator de segurança negativo significa que a EA é perda de produção. Os fatores de segurança só aparecem quando as EAs estiveram testadas por duas ou mais semanas.
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Fator de lucro e negociação.
Se você quiser melhorar sua negociação, você deve analisar a negociação do seu dia para identificar falhas na sua negociação. Para fazer isso, existem algumas ferramentas estatísticas que permitem avaliar a qualidade de seus negócios. Uma das ferramentas mais simples e eficazes é o fator de lucro.
Definição do fator de lucro.
O fator de lucro é um índice de habilidades comerciais. Ele avalia com uma figura de relação entre o risco assumido e os resultados.
Se o seu resultado comercial for bom, seu fator de lucro será superior a 2. Abaixo desta figura, você precisa rever sua negociação, mesmo se você estiver fazendo lucros. Na verdade, um fator de lucro inferior a 2 mostra que os riscos que você leva para aumentar seu capital são muito altos. A médio prazo, um comerciante com um fator de lucro inferior a 2 está estatisticamente condenado, os riscos são muito altos para obter lucro. Isso significa que, em algum momento, as perdas assumirão a liderança e que você não terá a capacidade de se recuperar. Com um fator de lucro superior a 2, suas perdas são cobertas.
Como é calculado o Fator de lucro?
O fator de lucro é calculado de forma muito simples: você adiciona todos os seus negócios vencedores e os divide por todos os seus negócios perdidos:
Fator de lucro = (soma dos ganhos) / (soma das perdas)
Fator de lucro: exemplo prático.
Por exemplo, em um dia de negociação, todas as suas negociações vencedoras chegam a € 530, suas perdas totais de € 280. No final do dia, você fez uma rede de € 250 e seu fator de lucro é: 1.89 (530/280 = 1.89). Então, seu dia é positivo, você está feliz por ter obtido lucro de € 250. No entanto, o Fator de lucro inferior a 2 deve avisá-lo: você assumiu um risco alto para fazer esse valor, você perdeu de forma tangível € 1 para ganhar 1,89 €. A longo prazo, sua negociação é muito perigosa. Claro, por um dia, isso vale pouco. Você deve avaliar o Fator de lucro semanalmente, mensalmente, trimestralmente e anualmente. Quanto mais longo o período em que o cálculo se basear, mais relevante o resultado é e, mais qualitativamente, caracteriza sua negociação.
Fator de lucro e gerenciamento de riscos.
O fator de lucro é, portanto, uma poderosa ferramenta de gerenciamento de risco que é freqüentemente usada pela Hedge Funds para avaliar os comerciantes. A filosofia geral destes Fundos Hedge é de alto rendimento com risco mínimo. Precisamos adotar essa filosofia em nosso comércio pessoal: então, é melhor fazer uma média de € 200 por dia, com um fator de lucro de 3 (fazendo uma média de € 300 por cada perda de € 100) do que € 400 por dia com um fator de lucro de 2 (fazendo 200 € em média por cada perda de € 100).
Minha abordagem do Lucro Factor.
Esta ferramenta é freqüentemente usada pelos American Hedge Funds porque é implacável, você sabe imediatamente se os lucros foram gerados de forma sólida e segura ou inconsciente. Na França, é praticamente inaudito, embora seja obrigatório ao decidir onde colocar dinheiro nos vários fundos. O rendimento não é tudo, a segurança da colocação é a primeira condição a ser levada em consideração.
Para minha negociação, eu calculo meu fator de lucro todas as semanas, todos os meses e todos os anos, como você pode ver nos resultados do mercado de ações. Isso me permite avaliar minhas habilidades comerciais ao longo do tempo, para tentar melhorar cada dia, semana, mês, ano. Além disso, prefiro ganhar 500 € por semana com um fator de lucro de 7 do que 1.500 € com um fator de lucro de 3. Se você deseja avaliar as habilidades dos comerciantes, peça seu fator de lucro anual. Se eles não sabem o que é, eles não são comerciantes, mas um palhaço.
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